组成中证500股票的成分指数，主要是一些中小盘股。
一是扣除沪深300指数样本股即最近一年日均总市值排名前300名的股票；
二是按照最近一年（新股为上市以来）的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的股票；
三是在经过上述筛选后剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名，选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股
中证500指数是中国证券市场上的一个重要指数，包含了500家A股上市公司。这些公司来自不同的行业和领域，构成了中证500指数的主要成分。
以2021年8月为例，中证500指数的前十大成分股包括：
中国平安（保险业）
招商银行（银行业）
五粮液股份（酒类行业）
工商银行（银行业）
中国建筑（房地产行业）
中国银行（银行业）
中国人寿（保险业）
中国石油（能源行业）
10.中国石化（能源行业）
可以看出，银行、保险、酒类、能源和房地产是中证500指数主要的行业和领域。当然，随着市场的变化和企业的发展，指数的成分股也会相应进行调整。
深科技、特力A、小天鹅A、深圳能源、国药一致、深天马A、农产品、深圳华强、中国长城等等，中证500指数成分股不是一成不变的，样本股原则上每半年调整一次，每次调整的样本比例一般不超过10%，样本调整设置缓冲区，排名在400名内的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。